Сауна в обязательном порядке должна быть хорошо утеплена, что обеспечит быстроту нагрева парной кабины и позволит экономить на энергоресурсах, а, следовательно, и на мощности каменки. Наибольшее распространение получила теплоизоляция из минваты на основе базальта, которая не впитывает влагу, является паропроницаемой и негорючей.
Минеральная вата закладывается в каркасы стен матами толщиной от 50 мм. Каждый элемент теплоизоляции следует тщательно подогнать и уложить, так чтобы между листами не было зазоров, они должны смыкаться за стойками каркаса. Поэтому резать листы нужно с некоторым запасом в линейных размерах.
Особое внимание необходимо уделить теплоизоляции потолка, так как именно через него обычно происходят наибольшие теплопотери. Толщина ваты должна быть не менее 100 мм в зависимости от её плотности и теплопроводности ограждающих конструкций. Минвату нужно крепить к черновому потолку из дерева с помощью длинных саморезов с крупными шайбами, либо дюбелями-зонтиками к каменному основанию. Укладывание матов непосредственно по мере зашивки потолка вагонкой не даёт нужного результата, так как нет возможности качественно состыковать теплоизоляционный материал.
После монтажа минеральной ваты весь каркас необходимо закрыть специальной фольгированной бумагой. Её прибивают к деревянному каркасу строительным степлером зеркальной поверхностью вовнутрь кабины, а стыки проклеивают фольгированным алюминиевым скотчем. Фольга имеет отличные отражающие свойства, она хорошо сохраняет лучевую энергию и создаёт так называемый «эффект термоса». Сауна, построенная с применением фольги, быстро нагревается и долго держит тепло.